El jefe de investigación de Fundstrat, Tom Lee, dice que hay cuatro grandes señales que respaldan la idea de que el mercado de valores está en medio de una reversión alcista.
En una nueva actualización de video en el canal de YouTube de Fundstrat, Lee comienza señalando que el 24 de abril, se activó un empuje de Zweig Brewth en el índice S&P 500.
El empuje de Zweig Brewth es un indicador que intenta detectar las primeras etapas de un toro potencial ejecutado dividiendo el promedio móvil de 10 días del número de acciones avanzadas por el número total de acciones.
Lee dice que el empuje de Zweig Brewth casi siempre ha señalado manifestaciones inminentes del mercado de valores.
“Eso ha sucedido 11 veces desde 1978 y en particular, un mes, seis meses y 12 meses después, los mercados de valores siempre están activos. Y esto se activó el 24 de abril”.
En segundo lugar, Lee señala que las opciones de alto rendimiento se ajustan (OA) sobrevalorados el 50% de su ampliación el 23 de abril. Una reducción de los diferenciales de crédito, la diferencia en el rendimiento entre los bonos basura más riesgosos y los bonos gubernamentales “libres de riesgos”, generalmente señala la estabilidad y el apetito de riesgo de inversores saludables.
“Ese es un desarrollo positivo porque ahora estamos caminando de un riesgo de recesión. Si los propagaciones de alto rendimiento hubieran pasado de 500 [basis points] A 1,000, se garantizó una recesión, pero en cambio se invirtió casi todo el amplio de regreso a los niveles pares antes del 2 de abril “.
Lee también dice que el S&P 500 vio dos días consecutivos en los que el 90% de las acciones S&P 500 se recuperaron, un evento que históricamente ha llevado a más alza.
“Eso significa que las acciones, con un par de días de diferencia, habían publicado dos días en los que las ganancias de avance fueron del 90% o más. Como puede ver aquí, tres veces desde 1979, las acciones son más altas de tres, seis y 12 meses después”.
Por último, el inversor toma nota del índice de volatilidad (VIX), una medida de la volatilidad del mercado basada en datos del intercambio de opciones de la Junta de Chicago, cerrando por debajo del nivel de 31.
Según Lee, el VIX ahora está señalando una caída en la volatilidad futura y la probable fuerza para las acciones.
https://www.youtube.com/watch?v=o96trfvc0h0
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Imagen generada: Midjourney